14 de julio de 2016
Resumen:
A medio camino entre el creciente interés por la predicción a corto plazo y el equilibrio entre generación y demanda en tiempo real, y la preocupación por la adecuación de la capacidad de generación en el largo plazo, la tarea de planificación de la operación en el medio plazo sigue siendo un área de riesgo de negocio muy relevante para los generadores de energía eléctrica. Esto es aún más importante si cabe como consecuencia de la alta penetración de tecnologías no gestionables y los cambios regulatorios y estructurales que se producen con tanta frecuencia en los mercados de energía. En este contexto, la previsión de precios eléctricos en el medio plazo, es decir, desde un mes a varios meses de antelación, juega un papel esencial para todos los agentes del mercado, ya que es fundamental tanto para la compra de combustibles como para la compraventa de la energía y la gestión de los beneficios obtenidos. Esta no es una tarea sencilla, ya que deben tenerse muy en cuenta los riesgos derivados de los efectos estacionales que condicionan la oferta y la demanda, la volatilidad de los precios de los combustibles y el comportamiento incierto de los competidores en el mercado. La combinación de todos estos factores justifica la necesidad de disponer de pronósticos muy fiables de los precios eléctricos, que van más allá de estimaciones puntuales y en los que se trate de proporcionar al menos intervalos, si no la función de densidad completa, de las estimaciones de los riesgos de precio de mercado. Esta tesis tiene como objetivo desarrollar una nueva metodología para estimar de manera precisa y probabilista el precio horario de la electricidad en el medio plazo, teniendo en cuenta para ello la hibridación entre los dos enfoques que se utilizan tradicionalmente en los mercados financieros para la predicción de precios: fundamental y técnico.
Cita:
A. Bello (2016), Medium-term forecasting of electricity prices: a hybrid methodology based on fundamental and technical analysis. Madrid (España).
